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发匿名短信是否违法取决于具体情况。如果短信内容涉及到侮辱、恐吓、威胁等不当言论，那么发送匿名短信的行为可能会被视为违法行为。在这种情况下，可以通过以下途径举报。
1、保存相关证据：将匿名短信进行截图或保存，作为证据。
2、向公安机关报案：可以携带相关证据到当地公安机关报案，公安机关会进行调查处理。
3、网络举报：如果短信是通过网络发送的，可以向国家网络违法举报中心进行举报。
在举报时，应提供尽可能多的相关信息，如短信内容、发送号码、时间等，以便相关部门进行调查，建议保持冷静，不要过度猜测或传播不实言论，以免造成不必要的麻烦。
仅供参考，如有任何疑问，请咨询法律专业人士或专业机构，建议遵守法律法规和社会道德规范，共同营造良好的社会环境。